Sistema de comércio baseado em volume

Sistema de comércio baseado em volume
Top Ten métodos de negociação sistemática.
Top Ten métodos de negociação sistemática.
por Michael R. Bryant.
Os métodos de negociação sistemática são a base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizadas. Eles consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados ​​para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares foram utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados nos sistemas de negociação.
Mover crossovers médios. Os sistemas de negociação baseados no cruzamento de duas médias móveis de diferentes comprimentos talvez sejam o método de negociação sistemático mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, bem como o indicador de divergência de convergência média móvel (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis próprias podem ser calculadas de diversas maneiras, como simples, exponenciais, ponderadas, etc.
Fugas do canal. Neste método, um canal de preço é definido pelo mais alto e baixo mais baixo em relação a um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado explode acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um comprimento de volta de 20 dias. O famoso sistema "tartaruga" era supostamente baseado em vazamentos de canais.
Passos de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos ao canal de interrupções, exceto que em vez de usar o mais alto alto e menor baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo intervalo verdadeiro médio (ATR), que é essencialmente uma média das faixas das barras, ajustadas para intervalos de abertura, ao longo de um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço da barra atual para determinar o preço de breakout.
Suporte / resistência. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em cruzar acima desse preço, enquanto que se estiver acima do nível de suporte, terá dificuldade em diminuir abaixo desse preço. É considerado significativo quando o mercado atravessa um nível de suporte ou resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço se torna o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço se torna o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são tipicamente baseados em preços recentes e significativos, como altos recentes e baixos ou pontos de reversão.
Osciladores e ciclos. Os osciladores são indicadores técnicos que se deslocam dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a medida em que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Osciladores típicos incluem estocásticos, Williams% R, Taxa de Mudança (ROC) e Indicador de Força Relativa (RSI). Osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise do ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços.
Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples como um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tema das velas de vela japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado.
Envelopes de preços. Neste método, as bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permaneça dentro das bandas. As bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope a partir do desvio padrão do preço, são provavelmente o tipo de envelope de preço mais utilizado. Os sinais de negociação geralmente são gerados quando o mercado toca ou passa através da banda superior ou inferior.
Hora do dia / dia da semana. Os métodos de troca baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema comercial bem conhecido para os futuros de S & P 500 comprados abertos às segundas-feiras e encerrado no fechamento. Aproveitou a tendência que o mercado tinha naquela época para trocar as segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez.
Volume. Muitos métodos de negociação sistemática baseiam-se unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados do mercado. Como tal, os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados em preços, são dignos de nota. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, como o volume no balanço (OBV), a linha de acumulação / distribuição e o oscilador de Chaiken.
Previsão. A previsão do mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que são projetados para identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação baseado na previsão poderia, por exemplo, comprar o mercado hoje se a previsão for para o mercado ser maior por semana a partir de hoje.
Lembre-se de que esta lista é baseada na popularidade, que não é necessariamente a mesma coisa que a rentabilidade. Os sistemas de negociação bem-sucedidos empregam frequentemente uma combinação de métodos e, muitas vezes, de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais lucrativos em alguns casos.
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Venda de análise de volume de compra - Sistema baseado em volume.
SBV Trading System: fluxo de dinheiro, sistema de negociação, s & p. P. 500,
Análise Técnica & amp; Sistema de Negociação.
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SBV Análise Técnica - Volume de Negociação com Confiança.
Blog do Sistema de Negociação SBV Simples.
Sistema baseado em volume - sexta-feira, 17 de março de 2017.
É simples e rentável.
Regras do sistema:
Regra # 1: Vá "Long" ("Buy") quando SBV Flow cruza a linha zero (torna-se positivo) e se move acima dela. Regra # 2: Vá "Curto" ("Vender Curto") quando um indicador cruza a linha zero (torna-se negativo) e começa a se mover abaixo dele.
Sistema (Gráfico) Configuração:
São utilizadas três configurações SBV: configurações de volatilidade muito baixas, baixas e altas. A volatilidade é medida pelo Absolute ATR nos gráficos diários (1 bar = 1 dia) S & amp; P 500:
Configurações de volatilidade muito baixas: SBV Flow Bar Período: 19; Sensibilidade SBV: 3 Configurações de baixa volatilidade: período de barra de fluxo SBV: 14; SBV Sensitivity: 5 Configurações de alta volatilidade: SBV Flow Bar Período: 24; Sensibilidade SBV: 3.
Como mudamos as configurações do gráfico:
Quando o ATR de 14 dias no S & amp; P 500 avança acima de 1,3%, usamos configurações de alta volatilidade. Usamos isso até a volatilidade cair abaixo de 1,2%. Quando ATR de 14 dias no S & amp; P 500 declina abaixo de 1,2%, usamos configurações de baixa volatilidade. Usamos isso até a volatilidade avançar acima de 1,3% ou cair abaixo de 0,8%. Quando ATR de 14 dias no S & amp; P 500 declina abaixo de 0,8%, usamos configurações de volatilidade muito baixa. Nós usamos isso até a volatilidade avançar acima de 0,9%. Quando ATR de 14 dias no S & amp; P 500 avança acima de 0,9%, usamos configurações de baixa volatilidade. Usamos isso até a volatilidade avançar acima de 1,3% ou cair abaixo de 0,8%.
A descrição mais detalhada do sistema está disponível em.
Tabela 1: Negociações baseadas no sistema SBV Flow de 2 regras.

Sistema de comércio baseado em volume.
Abaixo, você pode ver o exemplo do gráfico de índice do índice de usar o SBV (Selling Buying Volume) no sistema de negociação simples. Este exemplo mostra como o volume de análise técnica permite fazer uma decisão de negociação informativa nos gráficos de estoque e índice de curto prazo.
Análise Técnica & amp; Sistema de Negociação.
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SBV Análise Técnica - Volume de Negociação com Confiança.
Sistema de Negociação de Curto Prazo.
Os comerciantes de curto prazo que estão dispostos a assumir uma maior quantidade de risco em troca de um alto retorno poderão fazer um excelente uso do nosso sistema comercial. Tudo o que precisa é uma pequena experiência com nossos gráficos de volume e indicadores.
Trade inteligente, não difícil - siga o rastreamento do volume & quot;
Dependendo do seu estilo de negociação pessoal, um comerciante pode selecionar diferentes cronogramas e configurações de gráficos. Se um comerciante está ansioso para fazer dois ou três negócios por semana, ele / ela pode usar um oscilador SBV (Venda / Compra) de 60 dias (1 bar = 1 hora) com um período de barra = 20. Um comerciante que deseja para negociar com mais freqüência pode selecionar prazos mais curtos. Por exemplo, um sistema de comércio simples (descrito em nossos exemplos de gráficos) aplicado ao gráfico de 15 dias (1 bar = 15 min) pode gerar 5-10 sinais por semana. No entanto, ao usar até um prazo mais curto, ele pode gerar ainda mais negócios. A fórmula abaixo pode dar-lhe uma vida útil da tendência aproximada, dependendo do período de tempo selecionado e da configuração do indicador:
Se você estiver olhando para um SBV de 60 dias (20), você possui um gráfico em que 1 bar = 1 hora e o período da barra SBV é ajustado em 20 bares. Além disso, 1 hora x 20 barras = 20 horas (cerca de 3 sessões de negociação), você está tentando detectar tendências de 3 dias e mais. Um gráfico SBV (16) de 15 dias tem 1 bar = 15 min e a configuração do período da barra do SBV Oscillator = 16 barras. Além disso, a tendência esperada = 15 min x 16 barras = 240 minutos (4 horas). Isso pode revelar tendências de 4 horas e mais.
Ao ir a um prazo mais curto, um sistema de negociação gerará mais sinais de negociação. Como resultado, existe a possibilidade de gerar mais sinais falsos. Para reduzir o número de sinais falsos, recomendamos que você use vários indicadores técnicos. No nosso caso, geralmente recomendamos o uso de vários prazos: se um comerciante usa um gráfico de 1 dia para gerar um sinal, ele / ela pode aplicar uma análise técnica similar a um gráfico de 5 dias, 10 dias ou 15 dias para definir a tendência dos pais e negociar apenas os sinais que concordam com a tendência do prazo mais longo.
Gráfico de 60 dias (1 bar = 1 hora), período da barra SBB Oscilador = 20 com linha de sinal a 20%
Uma vez que o indicador de SBV declina abaixo de um nível de sinal negativo (o indicador mostrará agora vermelho), entraremos em uma posição curta (se não estivermos curtos); Uma vez que o indicador SBV avança acima de um nível de sinal negativo (depois de estar abaixo desse nível), entraremos em uma posição longa (o indicador ainda mostra vermelho); Uma vez que o indicador SBV se reúne acima de um nível de sinal positivo (o indicador agora mostrará verde), entraremos em uma posição longa (se não estivermos longos); Uma vez que o indicador SBV declina abaixo de um nível de sinal positivo (depois de ter estado acima desse nível), entraremos em uma posição curta (o indicador ainda mostra verde); Regra de parada-perda: se você é curto e o SBV caiu no território negativo e então começou a subir sem chegar à linha de sinal, feche a posição curta quando o SBV voltou no território positivo. Faça o contrário para uma posição longa.
Ao seguir estas simples cinco regras, um comerciante de curto prazo saberá quando comprar e quando vender.

Como usar o volume para melhorar sua negociação.
Volume é uma medida de quanto de um determinado activo financeiro foi negociado num determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas muitas vezes é ignorada porque é um indicador tão simples. As informações sobre o volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usar essas informações para aumentar seus lucros e minimizar o risco.
Para cada comprador, é necessário ter alguém que vendeu as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livrar de suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes marcos de tempo cria movimento enquanto fatores técnicos e fundamentais de longo prazo se desenrolam. O uso de volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. (Veja também: Análise Técnica: A Importância do Volume.)
Diretrizes básicas para o uso do volume.
Ao analisar o volume, existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar-se a movimentos fortes e não participamos de movimentos que mostram fraqueza - ou podemos mesmo observar uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais.
Volume e Interesse de Mercado.
Um mercado crescente deve ver o aumento do volume. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo para continuar a aumentar os preços. O aumento do preço e a diminuição do volume mostram falta de interesse, e isso é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou fundamentalmente. (Para mais informações, veja Reversões do mercado e como manchá-las.)
Movimentos de exaustão e volume.
Em um mercado crescente ou em queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinados com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o potencial fim de uma tendência. Participantes que esperaram e tem medo de perder mais a pilha de movimentos no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No fundo do mercado, a queda dos preços acabou forçando um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume. Veremos uma diminuição do volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a ser reproduzido nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados ​​usando as outras diretrizes de volume. (Para leitura relacionada, dê uma olhada em 3 Key Signs of a Market Top.)
Sinais vorazes.
O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumento de volume em uma queda de preço e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido de um retrocesso mais baixo. Se o preço no movimento para trás inferior permanece maior do que o baixo anterior e o volume diminui no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta.
Reversões de volume e preço.
Depois de um preço longo mover-se mais ou menos, se o preço começar a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, isso geralmente indica uma reversão. (Veja Retração ou Reversão: Conheça a Diferença para obter informações adicionais.)
Volume e Breakouts vs. False Breakouts.
Na separação inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento de volume indica força no movimento. Pouca alteração no volume ou diminuição do volume em um breakout indica falta de interesse e maior probabilidade de uma falha falsa.
Histórico de volumes.
O volume deve ser analisado em relação à história recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes serão.
Indicadores de volume.
Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são visualmente representadas nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, os comerciantes devem encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem de mercado particular. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão comercial. Existem muitos indicadores de volume, e o seguinte fornece uma amostra de como vários deles podem ser usados.
Volume no balanço (OBV): OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais ações estão sendo acumuladas. Também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preços no preço da ação da Apple Inc (AAPL). (Para obter mais informações sobre o OBV, consulte Volume no balanço: The Way to Smart Money.)
Chaikin Money Flow: o aumento dos preços deve ser acompanhado por aumento do volume, portanto, esta fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do seu alcance diário e, em seguida, fornece um valor para a força correspondente. Quando fechar estão na parte superior do intervalo e o volume está em expansão, os valores serão altos; Quando fechar estão na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos.
O fluxo de dinheiro de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais usado para ver a divergência. A Figura 6 mostra como o volume não confirmou os mínimos baixos contínuos (preço) no estoque de maçã. O fluxo de dinheiro de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retrocesso maior no estoque. (Para obter informações relacionadas, veja Descobrir Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.)
Klinger Volume Oscillator: A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger resume os volumes de acumulação (compra) e de distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na figura a seguir, vemos um número bastante negativo - isto está no meio de uma tendência de alta geral - seguido de um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. O preço estabilizado, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando são usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de acumulação / distribuição para mais.)
The Bottom Line.
O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando um movimento de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados ​​para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados ao olhar a ação de preço, volume e um indicador de volume. (Para leitura adicional, dê uma olhada em Interpreting Volume for the Futures Market.)