Opções FX e produtos estruturados.
Uma ênfase especial na forma como o cliente usa os produtos, com entrevistas e descrições de negócios da vida real, significa que será possível ver como os produtos são aplicados nas situações do dia-a-dia - a teoria é traduzida em prática.
Nota: CD-ROM / DVD e outros materiais complementares não estão incluídos como parte do arquivo do eBook.
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Об авторе (2007)
Ele trabalhou como Engenheiro Financeiro, Estruturador e Consultor nas Equipes de Negociação de Opções FX do Citibank, UBS, Sal. Oppenheim e Commerzbank desde 1992 e tornou-se um especialista em opções de FX internacionalmente conhecido em Academia e Prática.
A Uwe é doutora em finanças matemáticas pela Universidade Carnegie Mellon e foi nomeada professora de Finanças Quantitativas na HfB-Business School of Finance and Management em Frankfurt, onde é responsável pelo Programa de Mestrado em Finanças Quantitativas.
Seu primeiro livro Foreign Exchange Risk, co-editado com Jürgen Hakala, publicado em 2002, ele também publicou artigos em Finanças e Stochastics, o Journal of Derivatives e The MathFinance Newsletter.
Opções FX e produtos estruturados.
O Wiley Finance.
por Uwe Wystup.
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Houve um crescimento explosivo no número de empresas, investidores e instituições financeiras voltando-se para produtos estruturados para obter economia de custos, controle de riscos e melhorias de rendimento. No entanto, a natureza exata, riscos e aplicações desses produtos e soluções podem ser complexas e os problemas surgem se os blocos e princípios fundamentais não forem totalmente compreendidos. Este livro explica os produtos e estratégias mais populares com foco em tudo além das opções de baunilha, lidando com esses produtos de forma alfabetizada e acessível, oferecendo aplicações práticas e estudos de caso.
Uma ênfase especial na forma como o cliente usa os produtos, com entrevistas e descrições de negócios da vida real, significa que será possível ver como os produtos são aplicados nas situações do dia-a-dia e # 8211; A teoria é traduzida em prática.
Nota: CD-ROM / DVD e outros materiais complementares não estão incluídos como parte do arquivo do eBook.
Derivados FX: opções e produtos estruturados.
Características, Preços e Aplicações.
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T: +44 (0) 20 7847 2559.
Outras informações.
Sobre o que é isso?
O curso analisa os detalhes na derivação de preços e aplicações de produtos baseados em opções FX.
Terminologia de Opções e Fundamentos.
Revisão da terminologia principal associada às opções Convenções básicas de como as premissas da opção são citadas.
Estudo de caso - introdução ao modelo do Excel, aplicando proteção de baunilha simples para proteção de FX.
Avaliação de opções.
Introdução não matemática aos principais conceitos de avaliação de opções.
Fatores que determinam o valor de uma opção Como os impactos de avaliação nas demonstrações financeiras e o tesoureiro Técnicas de avaliação de formulário fechado Modelos binomiais / dependentes do caminho Paridade de apontar.
Estudo de caso - análise de drivers de valores de opções no Excel.
O conceito de paridade de colocação será considerado, pois fornece a base de uma série de produtos de opção que serão considerados mais tarde no dia.
Opções Aplicações - parte I.
Análise da estratégia de planilha:
- variando a taxa de ataque.
- faixa para a frente (colares)
Bata e nocautee as opções.
Aplicações de opção - parte II.
Opções combinadas de produtos estruturados.
Estudo de caso - construção de barreiras KI e KO na FX estrutura os riscos e recompensas.
para quem é isso?
Qualquer um que trabalhe em tesouraria, especialmente revendedores, pessoal de back office Qualquer pessoa que trabalhe em ou com uma equipe comercial com exposição FX em seu comércio.
O conhecimento dos instrumentos de fixação FX é essencial e os participantes podem, portanto, estar interessados no curso FX Derivatives: forward e swaps.
Como você se beneficia?
Até o final do curso, você poderá entender:
compreenda a terminologia das opções aborda intuitivamente as soluções de avaliação das soluções de gerenciamento de riscos.
Endereço registrado: The Association of Corporate Treasurers, 69, Leadenhall Street, London EC3A 2BG.
Opções FX e Produtos Estruturados, 2ª Edição.
Descrição.
Orientação Avançada para Excelling no Market FX.
Uma vez que você tenha uma compreensão de livros didáticos sobre o mercado monetário e os produtos de câmbio, vire para Opções FX e Produtos Estruturados, Segunda Edição, para estratégias de opções além de baunilha e negócios negociados comprovadamente superiores no ambiente comercial de crise pós-crédito de hoje. Com a minuciosidade e o equilíbrio da teoria e da prática, apenas a Uwe Wystup pode oferecer, esta edição totalmente revisada oferece soluções autorizadas para o mundo real em um formato de fácil acesso. Veja como os produtos específicos realmente funcionam através de estudos de caso detalhados com exemplos claros de opções FX, estruturas comuns e soluções personalizadas. Este recurso completo é tanto uma fonte de idéias quanto um guia prático para estruturar e executar suas próprias estratégias. Distinguir-se com um conjunto de habilidades avaliado por:
Trabalhando através de desafios práticos e provocativos em mais de seis dúzias de exercícios, todos com soluções completas em um volume complementar Obtendo um conhecimento prático dos produtos mais recentes e mais populares, incluindo acumuladores, kikos, alvos e mais aproximando-se das realidades cotidianas do mercado de derivativos da FX através de novos e esclarecedores estudos de caso para empresas, municípios e bancos privados.
Opções de FX e Produtos Estruturados, Segunda Edição é o seu roteiro para as opções exóticas em derivadas de FX.
Índice.
0.1 Escopo deste livro 17.
0.2 The Readership 18.
0.3 Sobre o autor 19.
0.4 Agradecimentos 19.
1 Derivados cambiais 21.
1.1 Revisão da literatura 21.
1.2 Uma jornada através da história das opções 21.
1.3 Opções de moeda 23.
1.4 Questões técnicas para opções de baunilha 24.
1.5 Volatilidade 55.
1.6 Estratégias básicas contendo opções de baunilha 83.
1.7 Exotics de primeira geração 104.
1.8 Exotics de segunda geração (Single Currency Pair) 192.
1.9 Exotics de segunda geração (Multiple Currency Pairs) 217.
2 Produtos Estruturados 237.
2.1 Transações diretas 237.
2.2 Target Forwards 291.
2.3 Série de Estratégias 320.
2.4 Depósitos, Empréstimos, Obrigações e Certificados 324.
2.5 Swaps de taxas de juros e de câmbio cruzado 344.
2.6 Notas de Participação 376.
2.7 Produtos híbridos FX 381.
2.8 Estudos de caso do Tesouro 389.
3 Hedge Accounting 403.
3.1 Contabilidade de hedge de acordo com a NIC 39 403.
3.2 Contabilidade de hedge conforme IFRS 9 475.
4 Mercados cambiais 483.
4.1 Preço da Vanna-Volga 483.
4.2 Bid & ndash; Ask Spreads 495.
4.3 Sistemas e Software 498.
4.4 Negociação e vendas 500.
4.5 Moeda Pares 506.
4.6 Coisas para lembrar 510.
4.7 Glossário 510.
Informação sobre o autor.
UWE WYSTUP é o fundador e diretor-gerente da Math & # 45; Finance AG, uma empresa de consultoria e software especializada em finanças quantitativas, implementação de modelos de derivativos, serviços de avaliação e validação. Durante sua carreira, trabalhou como engenheiro financeiro, estruturante e consultor em equipes de negociação de opções de FX para bancos como Commerzbank, Deutsche Bank, Citibank, UBS e Sal. Oppenheim jr. & # 38; Cie. Especialista internacional em conhecimentos de FX na academia e prática, ele palestras em engenharia financeira como professor honorário na Escola de Finanças de Frankfurt # 38; Administração e professor de modelagem de preços de opções financeiras e derivativos de divisas na Universidade de Antuérpia, além de dar seminários em todo o mundo. Ele coeditou # 40; com J & # 252; rgen Hakala & # 41; padrão da indústria, Risco cambial.
Títulos relacionados.
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Nota: CD-ROM / DVD e outros materiais complementares não estão incluídos como parte do arquivo do eBook.
Índice.
Escopo deste livro.
Sobre o autor.
1 Opções de câmbio.
1.1 Uma viagem através do histórico de opções.
1.2 Questões técnicas para opções de baunilha.
1.4 Estratégias básicas contendo opções de baunilha.
1.5 Exotics de primeira geração.
1.6 Exótica de segunda geração.
2 Produtos Estruturados.
2.1 Produtos Avançados.
2.2 Série de Estratégias.
2.3 Depósitos e empréstimos.
2.4 Taxas de juros e Swaps de moeda cruzada.
2.5 Notas de Participação.
3 Questões práticas.
3.1 Os Comerciantes & # 8217; Regra do polegar.
3.2 Bid & # 8211; Ask Spreads.
3.4 Sobre o custo dos anúncios de fixação diferida.
4 Hedge Accounting de acordo com a IAS 39.
4.2 Instrumentos Financeiros.
4.3 Avaliação de Instrumentos Financeiros.
4.4 Contabilidade de cobertura.
4.5 Métodos para Testar a Efetividade do Hedge.
4.6 Testes de Eficácia - Um Estudo de Caso do Forward Plus.
4.8 Fontes Originais Relevantes para Normas Contábeis.
5 Mercados cambiais.
5.1 Um passeio pelo mercado.
5.2 Software e Requisitos do Sistema.
5.3 Negociação e vendas.
Informação sobre o autor.
Ele trabalhou como Engenheiro Financeiro, Estruturador e Consultor nas Equipes de Negociação de Opções FX do Citibank, UBS, Sal. Oppenheim e Commerzbank desde 1992 e tornou-se um especialista em opções de FX internacionalmente conhecido em Academia e Prática.
A Uwe é doutora em finanças matemáticas pela Universidade Carnegie Mellon e foi nomeada professora de Finanças Quantitativas na HfB-Business School of Finance and Management em Frankfurt, onde é responsável pelo Programa de Mestrado em Finanças Quantitativas.
Seu primeiro livro Foreign Exchange Risk co-editado com J & # 252; rgen Hakala publicado em 2002, ele também publicou artigos em Finanças e Stochastics, o Journal of Derivatives e The MathFinance Newsletter.
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